Optionen Trading Strategien Volatilität

Wie handeln Sie Volatilität Chuck Norris Style. Wenn Trading-Optionen, eines der härtesten Konzepte für Anfänger Händler zu lernen ist Volatilität, und speziell WIE HANDEL VOLATILITÄT Nach dem Erhalt zahlreicher E-Mails von Menschen zu diesem Thema, wollte ich einen eingehenden Blick auf Option Volatilität Ich werde erklären, welche Option Volatilität ist und warum es wichtig ist Ich werde auch diskutieren den Unterschied zwischen historischen Volatilität und implizite Volatilität und wie können Sie dies in Ihrem Handel, einschließlich Beispiele Ich werde dann auf einige der wichtigsten Optionen Trading-Strategien Und wie steigende und fallende Volatilität wird sie beeinflussen Diese Diskussion gibt Ihnen ein detailliertes Verständnis davon, wie Sie Volatilität in Ihrem Trading verwenden können. OPTION TRADING VOLATILITY EXPLAINED. Option Volatilität ist ein wichtiges Konzept für Option Händler und auch wenn Sie ein Anfänger sind, Sie Sollte versuchen, zumindest ein grundlegendes Verständnis haben Option Volatilität spiegelt sich durch die griechische Symbol Vega, die als der Betrag, dass der Preis einer Option ändert sich im Vergleich zu einer 1 Änderung der Volatilität definiert ist. Mit anderen Worten, eine Option Vega ist ein Maß für die Auswirkungen der Veränderung der zugrunde liegenden Volatilität auf den Optionspreis Alles andere ist gleich keine Bewegung in Aktienkurs, Zinssätze und keine Zeitspanne, Optionspreise steigen, wenn es zu einer Erhöhung der Volatilität und Abnahme kommt, wenn eine Verringerung der Volatilität vorliegt , Es steht zu begründen, dass Käufer von Optionen diejenigen, die lange entweder Anrufe oder Puts sind, profitieren von erhöhter Volatilität und Verkäufer profitieren von einer verminderten Volatilität Das gleiche gilt für Spreads, Debit Spreads Trades, wo Sie zahlen, um den Handel zu zahlen profitieren Von der erhöhten Volatilität während der Credit Spreads erhalten Sie Geld nach dem Platzieren des Handels profitieren von einer verminderten Volatilität. Hier ist ein theoretisches Beispiel, um die Idee zu demonstrieren Lassen Sie uns auf einen Aktienpreis bei 50 Betrachten Sie eine 6-Monats-Call-Option mit einem Ausübungspreis von 50.Wenn die implizite Volatilität 90 beträgt, beträgt der Optionspreis 12 50 Wenn die implizite Volatilität 50 beträgt, beträgt der Optionspreis 7 25 Wenn die implizite Volatilität 30 beträgt, beträgt der Optionspreis 4 50. Dies zeigt Ihnen, je höher der Implizit ist Volatilität, je höher der Optionspreis Im Folgenden sehen Sie drei Screenshots, die einen einfachen, langwierigen Anruf mit 3 verschiedenen Volatilitätsniveaus widerspiegeln. Das erste Bild zeigt den Anruf, wie es jetzt ist, ohne Veränderung der Volatilität Sie können sehen Dass die aktuelle breakeven mit 67 Tagen bis zum Verfall ist 117 74 aktuelle SPY Preis und wenn die Aktie stieg heute auf 120, hätten Sie 120 63 in Profit. Das zweite Bild zeigt den Anruf gleichen Anruf, aber mit einer 50 Erhöhung der Volatilität ist dies ein Extreme Beispiel, um meinen Punkt zu demonstrieren Sie können sehen, dass die aktuelle breakeven mit 67 Tagen bis zum Verfall jetzt 95 34 ist und wenn die Aktie heute auf 120 stieg, hättest du 1.125 22 Gewinn. Das dritte Bild zeigt den Anruf gleichen Anruf aber mit einem 20 Rückgang der Volatilität Sie können sehen, dass die aktuelle breakeven mit 67 Tagen bis zum Verfall ist jetzt 123 86 und wenn die Aktie stieg heute auf 120, würden Sie einen Verlust von 279 99.WHY IST ES WICHTIG. Einer der wichtigsten Gründe für die Notwendigkeit Um die Option Volatilität zu verstehen, ist es, dass es Ihnen erlaubt zu bewerten, ob Optionen sind billig oder teuer durch den Vergleich von Implied Volatility IV zu historischen Volatilität HV. Below ist ein Beispiel für die historische Volatilität und implizite Volatilität für AAPL Diese Daten können Sie kostenlos kostenlos erhalten Leicht von Ihnen können Sie sehen, dass zu der Zeit, AAPL s Historical Volatility war zwischen 25-30 für die letzten 10-30 Tage und die aktuelle Ebene der Implizit Volatilität ist rund 35 Dies zeigt Ihnen, dass Händler erwarteten große Züge in AAPL gehen in August 2011 Sie können auch sehen, dass die aktuellen Ebenen der IV, sind viel näher an der 52 Woche hoch als die 52 Woche niedrig Dies deutet darauf hin, dass dies potenziell eine gute Zeit, um Strategien, die von einem Sturz in IV. Here wir suchen suchen Bei dieser grafisch dargestellten Information Sie können sehen, dass es Mitte Oktober 2010 eine riesige Spike gab. Dies fiel mit einem 6-Tropfen AAPL-Aktienkurs Drops wie diese Ursache Investoren zu ängstlich und diese erhöhte Ebene der Angst ist eine große Chance für Optionen Trader Um zusätzliche Prämie über Netto-Verkauf Strategien wie Credit Spreads abholen Oder, wenn Sie ein Inhaber von AAPL Lager waren, könnten Sie die Volatilität Spike als eine gute Zeit, um einige abgedeckte Anrufe zu verkaufen und abholen mehr Einkommen als Sie in der Regel würde für diese Strategie Im Allgemeinen, wenn Sie IV Spikes wie diese sehen, sind sie kurz gelebt, aber bewusst sein, dass die Dinge können und werden schlimmer werden, wie im Jahr 2008, so don t nur davon ausgehen, dass Volatilität wird wieder normales Niveau innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. Jede Optionsstrategie hat einen griechischen Wert, der als Vega bekannt ist, oder positioniere Vega Deshalb, da implizite Volatilitätsstufen sich ändern, wird es einen Einfluss auf die Strategie-Performance geben Positive Vega-Strategien wie lange Puts und Anrufe, Backspreads und lange erwürgt Straddles am besten, wenn impliziert Volatilitätsniveaus steigen Negative Vega-Strategien wie kurze Puts und Anrufe, Verhältnis Spreads und kurze erwürgt Straddles am besten, wenn implizite Volatilität Ebenen fallen klar, zu wissen, wo implizite Volatilität Ebenen sind und wo sie wahrscheinlich sind, nachdem Sie einen Handel platziert haben kann alle machen Unterschied in den Ergebnissen der Strategie. HISTORISCHE VOLATILITÄT UND IMPLIZIERTE VOLATILITÄT. Wir wissen, historische Volatilität wird durch die Messung der Aktien Vergangenheit Preisbewegungen berechnet Es ist eine bekannte Figur, wie es auf vergangene Daten basiert Ich möchte in die Details, wie zu berechnen HV, Da es sehr einfach ist, in excel zu tun Die Daten sind für Sie auf jeden Fall leicht zugänglich, so dass Sie in der Regel nicht brauchen, um es selbst zu berechnen Der wichtigste Punkt, den Sie hier wissen müssen, ist, dass im Allgemeinen Aktien, die große Preisschwankungen hatten In der Vergangenheit haben ein hohes Maß an historischer Volatilität Als Optionen Trader, sind wir mehr daran interessiert, wie flüchtige eine Aktie wird wahrscheinlich während der Dauer unseres Handels werden Historische Volatilität gibt einige Leitfaden, wie flüchtige eine Aktie ist, aber das ist nein Weg, um zukünftige Volatilität vorherzusagen Das Beste, was wir tun können, ist es zu schätzen, und dies ist, wo Implied Vol kommt in. Implied Volatilität ist eine Schätzung, die von professionellen Händlern und Market Maker der zukünftigen Volatilität einer Aktie gemacht ist Es ist ein wichtiger Input in Optionen Preisgestaltung Modelle. Das Black Scholes-Modell ist das populärste Preismodell, und während ich hier in die Berechnung eingegangen bin, basiert es auf bestimmten Eingaben, von denen Vega am meisten subjektiv ist, da die zukünftige Volatilität nicht bekannt sein kann und daher gibt Uns die größte Chance, unsere Ansicht von Vega im Vergleich zu anderen Händlern zu nutzen. Implied Volatilität berücksichtigt alle Ereignisse, die bekannt sind, dass während der Laufzeit der Option auftreten, die einen erheblichen Einfluss auf den Preis der zugrunde liegenden Aktien haben könnte Und Gewinn-Ankündigung oder die Freisetzung von Drogen-Studie Ergebnisse für ein pharmazeutisches Unternehmen Der aktuelle Stand des allgemeinen Marktes ist auch in Implied Vol Wenn die Märkte sind ruhig, Volatilität Schätzungen sind niedrig, aber in Zeiten der Marktspannung Volatilität Schätzungen erhöht werden Eine sehr Einfache Möglichkeit, ein Auge auf die allgemeinen Marktniveaus der Volatilität zu halten ist, den VIX Index zu überwachen. WIE SIE VORTEILE DURCH TRADING IMPLIZIERTE VOLATILITÄT ZU ERHÖHEN. Die Weise, die ich gern durch den Handel implizite Volatilität nutzt, ist durch Eisen-Kondore Mit diesem Handel, den Sie verkaufen Ein OTM-Anruf und ein OTM Put und kaufen einen Anruf weiter auf der Oberseite und kaufen ein Put weiter auf den Nachteil Lassen Sie uns ein Beispiel anschauen und davon ausgehen, dass wir den folgenden Handel heute setzen Okt 14,2011.Sell 10 Nov 110 SPY Puts 1 16 Kaufen 10 Nov 105 SPY Puts 0 71 Verkaufen 10 Nov 125 SPY Anrufe 2 13 Kaufen 10 Nov 130 SPY Anrufe 0 56.Für diesen Handel würden wir einen Netto-Guthaben von 2.020 erhalten und das wäre der Gewinn auf dem Handel, wenn SPY Endet zwischen 110 und 125 bei Verfall Wir würden auch von diesem Handel profitieren, wenn alles andere gleich ist, implizite Volatilität fällt. Das erste Bild ist das Auszahlungsdiagramm für den oben erwähnten Handel direkt nach dem Platzieren Sie, wie wir kurz sind Vega von -80 53 Dies bedeutet, dass die Nettoposition von einem Sturz in Implied Vol profitieren wird. Das zweite Bild zeigt, wie das Auszahlungsdiagramm aussehen würde, wenn es einen 50-Drop in Implied Vol Dies ist ein ziemlich extremes Beispiel, das ich weiß, aber es zeigt den Punkt. Der CBOE Markt Volatilitätsindex oder die VIX, wie es häufiger verwiesen wird, ist das beste Maß für die allgemeine Marktvolatilität Es wird manchmal auch als Fear-Index bezeichnet, da es ein Proxy für das Niveau der Angst auf dem Markt ist Wenn das VIX hoch ist , Gibt es eine Menge Angst auf dem Markt, wenn die VIX ist niedrig, kann es darauf hinweisen, dass die Marktteilnehmer sind selbstgefällig Als Option Händler können wir die VIX überwachen und verwenden Sie es, um uns in unseren Handelsentscheidungen zu helfen Sehen Sie sich das Video unten zu finden Out more. Es gibt eine Reihe von anderen Strategien können Sie beim Handel implizite Volatilität, aber Iron Kondore sind bei weitem meine Lieblings-Strategie, um die Vorteile der hohen Ebenen der impliziten vol Die folgende Tabelle zeigt einige der wichtigsten Optionen Strategien und ihre Vega-Exposition. Ich hoffe, Sie fanden diese Informationen nützlich Lassen Sie mich wissen, in den Kommentaren unten, was Sie Lieblings-Strategie für den Handel implizite Volatilität ist. Hier s zu Ihrem Erfolg. Das folgende Video erklärt einige der Ideen, die oben ausführlicher diskutiert. Sam Mujumdar sagt. This Artikel War so gut Es beantwortete viele Fragen, die ich hatte Sehr klar und erklärte in einfachem Englisch Danke für deine Hilfe Ich war auf der Suche nach den Effekten von Vol und wie man es zu meinem Vorteil zu nutzen Dies hat mir wirklich geholfen Ich möchte immer noch klären Eine Frage, die ich sehe, dass Netflix Feb 2013 Put Optionen haben Volatilität bei 72 oder so während der Jan. 75 Put Option Vol ist um 56 Ich dachte an eine OTM Reverse Kalender zu verbreiten Ich hatte darüber gelesen Aber meine Angst ist, dass die Jan Option Würde am 18. ablaufen und die vol für Feb würde immer noch das gleiche oder mehr Ich kann nur Spreads in meinem Konto IRA Ich kann nicht verlassen, dass nackte Option, bis die vol Tropfen nach dem Einkommen am 25. Januar Mai werde ich rollen müssen Meine lange bis März, aber wenn die vol Tropfen. Wenn ich eine 3month SP ATM Call-Option an der Spitze eines dieser vol Spikes Ich verstehe Vix ist die implizite vol auf SP, wie weiß ich, was hat Vorrang auf meine PL 1 Ich Wird auf meiner Position von einem Anstieg der zugrunde liegenden SP profitieren, oder ich werde auf meiner Position von einem Unfall in volatility. Hi Tonio verlieren, gibt es viele Variable im Spiel, es hängt davon ab, wie weit die Aktie bewegt und wie weit IV Tropfen Als allgemeine Regel aber, für einen Geldautomaten langer Anruf, würde der Anstieg in der zugrunde liegenden die größte Auswirkung haben. Remember IV ist der Preis für eine Option Sie wollen Puts und Anrufe kaufen, wenn IV unter normal ist, und Verkaufen, wenn IV geht Up. Buying ein ATM-Aufruf an der Spitze einer Volatilität Spike ist wie auf den Verkauf gewartet haben, bevor Sie einkaufen ging In der Tat können Sie sogar HÖHER als Einzelhandel bezahlt haben, wenn die Prämie, die Sie bezahlt wurde über der Black-Scholes Messe Value. On der anderen Hand, Option Preismodelle sind Regeln von Daumen Aktien oft gehen viel höher oder niedriger als das, was in der Vergangenheit passiert ist Aber es ist ein guter Ort zu starten. Wenn Sie einen Anruf sagen, sagen AAPL C500 und obwohl der Aktienkurs Von ist unverändert der Marktpreis für die Option ging nur von 20 Dollar auf 30 Dollar, Sie gerade gewann auf einem reinen IV play. Good lesen Ich schätze die Gründlichkeit. Ich verstehe nicht, wie eine Veränderung der Volatilität die Rentabilität eines Condor beeinflusst Nachdem Sie den Handel platziert haben. Im Beispiel oben, die 2,020 Gutschrift, die Sie verdienten, um den Abkommen zu initiieren ist die maximale Menge, die Sie überhaupt sehen werden, und Sie können alles und viel mehr verlieren, wenn Vorratspreis über oder unter Ihren Kurzschlüssen geht In Ihrem Beispiel, weil Sie 10 Verträge mit einem 5-Bereich besitzen, haben Sie 5.000 von Exposure 1.000 Aktien bei 5 Dollar jeder Ihr max Out-of-Pocket-Verlust wäre 5.000 minus Ihre Eröffnungsgutschrift von 2.020 oder 2.980.Sie werden niemals, Etwas haben einen Gewinn höher als die 2020 Sie eröffnet mit oder einen Verlust schlimmer als die 2980, die so schlimm ist, wie es möglich ist. Jedoch ist die tatsächliche Lagerbewegung völlig nicht korreliert mit IV, die nur die Preishändler sind Zahlen in diesem Moment in der Zeit Wenn Sie Ihre 2.020 Kredit und die IV geht um einen Faktor von 5 Millionen, gibt es keine Auswirkungen auf Ihre Cash-Position Es bedeutet nur, dass Händler derzeit zahlen 5 Millionen Mal so viel für den gleichen Condor. Und auch auf diesen hohen IV-Ebenen wird der Wert Ihrer offenen Position zwischen 2020 und 2980 100 von der Bewegung der zugrunde liegenden Aktien angetrieben werden. Ihre Optionen erinnern sich an Verträge, um zu bestimmten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, und das schützt Sie bei einem Kondor Oder andere Kredit-Spread-Handel. Es hilft zu verstehen, dass Implizite Volatilität ist nicht eine Zahl, die Wall Streeters kommen auf mit einer Telefonkonferenz oder eine weiße Tafel Die Option Preisformeln wie Black Scholes sind gebaut, um Ihnen zu sagen, was der beizulegende Zeitwert einer Option Ist in der Zukunft, basierend auf Aktienkurs, Time-to-Expire, Dividenden, Zinsen und Historische, das ist, was tatsächlich geschehen ist im Laufe des vergangenen Jahres Volatilität Es sagt Ihnen, dass die erwarteten fairen Preis sollte sagen, 2. Aber wenn die Leute sind Tatsächlich bezahlen 3 für diese Option, lösen Sie die Gleichung rückwärts mit V als die unbekannte Hey Historische Volatilität ist 20, aber diese Leute zahlen, als ob es 30 daher implizite Volatility. If IV Tropfen, während Sie halten die 2.020 Kredit, gibt es Sie eine Gelegenheit, die Position früh zu schließen und halten Sie einige der Kredit, aber es wird immer kleiner als die 2.020 Sie nahm in Das s, weil Schließung Credit Position wird immer eine Debit-Transaktion Sie können t Geld verdienen sowohl auf der in und der Out. With ein Condor oder Iron Condor, die schreibt sowohl Put-und Call-Spreads auf dem gleichen Lager Ihr bestes Fall ist für die Aktie gehen Flatline, sobald Sie schreiben Ihr Geschäft, und Sie nehmen Ihre Sweetie für ein 2.020 Abendessen. Mein Verständnis ist Dass, wenn die Volatilität sinkt, dann der Wert des Eisernen Kondors sinkt schneller als es sonst wäre, so dass Sie es wieder kaufen und verriegeln Sie Ihren Gewinn Kauf zurück bei 50 max Profit wurde gezeigt, um dramatisch verbessern Sie Ihre Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Es gibt Einige Fachleute unterrichteten Händler, um die griechische Option wie IV und HV zu ignorieren Nur ein Grund dafür, alle Preisgestaltung der Option ist rein auf der Aktienkursbewegung oder zugrunde liegenden Sicherheit basieren Wenn der Optionspreis lausig oder schlecht ist, können wir immer ausüben Unsere Aktienoption und umwandeln in Aktien, die wir besitzen können oder vielleicht verkaufen sie am selben Tag. Was ist Ihre Kommentare oder Ansichten über die Ausübung Ihrer Option, indem Sie die Option greek. Only mit Ausnahme für illiquide Lager, wo Händler können schwer zu finden Käufer Um ihre Aktien oder Optionen zu verkaufen, habe ich auch festgestellt und beobachtet, dass wir nicht notwendig sind, um die VIX zu handeln Option zu überprüfen und darüber hinaus einige Aktien haben ihre eigenen Charaktere und jede Aktienoption mit verschiedenen Optionskette mit verschiedenen IV Wie Sie wissen, Optionen Handel haben 7 Oder 8 Börsen in den USA und sie unterscheiden sich von den Börsen Sie sind viele verschiedene Marktteilnehmer in der Option und Aktienmärkte mit verschiedenen Zielen und ihre Strategien. Ich bevorzuge zu überprüfen und gerne auf Aktien-Option mit hohen Volumen offenen Zinsen plus zu handeln Option Volumen aber die Aktie höher HV als Option IV Ich habe auch festgestellt, dass eine Menge von Blue-Chip, Small Cap, Mid-Cap-Aktien im Besitz von großen Institutionen können ihre prozentuale Holding und Kontrolle der Aktienkurs Bewegung Wenn die Institutionen oder Dark Pools wie sie Haben alternative Handelsplattform ohne zu den normalen Aktien Börsen hält eine Aktie Besitz etwa 90 bis 99 5 dann der Aktienkurs bewegt sich nicht viel wie MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z, VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, etc. Allerdings kann HFT-Aktivität auch dazu führen, dass die drastische Preisbewegung nach oben oder unten, wenn die HFT herausgefunden, dass die Institutionen leise durch oder verkaufen ihre Aktien vor allem die erste Stunde des Handels. Beispiel für Kredit-Spread Wir wollen niedrige IV und HV und langsame Aktienkurs Bewegung Wenn wir Option haben, wollen wir niedrige IV in der Hoffnung, die Option mit hoher IV später zu verkaufen, vor allem vor dem Erwerb Ankündigung oder vielleicht verwenden wir Debit-Spread, wenn wir lang oder kurz sind Eine Option verbreitet statt direktionalen Handel in einer volatilen Umgebung. Deshalb ist es sehr schwierig, Dinge wie Aktien oder Option Handel zu verkürzen, wenn gekommen, um Handel Option Strategie oder nur Trading-Aktien, weil einige Aktien haben unterschiedliche Beta-Werte in ihren eigenen Reaktionen auf die Breitere Marktindizes und Antworten auf die Nachrichten oder irgendwelche Überraschungsereignisse. To Lawrence. You Staat Beispiel für Kredit-Spread Wir wollen niedrige IV und HV und langsame Aktienkurs Bewegung. Ich dachte, dass im Allgemeinen, man will eine höhere IV-Umgebung bei der Bereitstellung von Kredit-Spread Trades und die Umkehrung für Debit Spreads. Maybe ich m verwirrt. Volatile Optionen Trading Strategies. Optionen Handel hat zwei große Vorteile gegenüber fast jeder anderen Form des Handels Einer ist die Fähigkeit, Gewinne zu generieren, wenn Sie vorhersagen, ein Finanzinstrument wird relativ stabil im Preis , Und die zweite ist die Fähigkeit, Geld zu verdienen, wenn Sie glauben, dass ein Finanzinstrument ist volatil. Wenn eine Aktie oder eine andere Sicherheit ist volatil es bedeutet, dass eine große Preisschwung wahrscheinlich ist, aber es ist schwer zu prognostizieren, in welche Richtung Mit volatilen Optionen Trading-Strategien, ist es möglich, Trades, wo Sie profitieren, die Bereitstellung einer zugrunde liegenden Sicherheit bewegt sich deutlich im Preis, unabhängig davon, welche Richtung es bewegt sich in. Es gibt viele Szenarien, die zu einem Finanzinstrument führen können, die volatil ist Zum Beispiel kann ein Unternehmen Im Begriff sein, seine Finanzberichte zu veröffentlichen oder eine andere große Nachricht zu verkünden, von denen jeder wahrscheinlich dazu führt, dass seine Bestände volatil sind. Gerüchte über eine bevorstehende Übernahme könnten die gleiche Wirkung haben. Was bedeutet, dass es in der Regel viele Möglichkeiten gibt, Gewinne zu machen Mit flüchtigen Optionen Trading-Strategien Auf dieser Seite betrachten wir das Konzept dieser Strategien im Detail und bieten eine umfassende Liste von Strategien in dieser Kategorie. Section Inhalt Quick Links. Erweiterte Optionen Brokers. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Lesen Sie die Rezension Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Was sind flüchtige Optionen Trading Strategies. Quite einfach, volatile Optionen Trading-Strategien sind speziell auf Gewinne aus Aktien oder anderen Wertpapieren, die wahrscheinlich eine dramatische Preisbewegung erleben, Ohne vorherzusagen, in welche Richtung diese Preisbewegung gegeben werden soll, da ein Urteil darüber, welche Richtung der Preis einer flüchtigen Sicherheit eintreten wird, ist sehr schwierig, es ist klar, warum solche sie nützlich sein können. Es gibt auch als duale Richtungen bekannt Strategien, weil sie Gewinne aus Preisbewegungen in beide Richtungen machen können Das Grundprinzip der Verwendung von ihnen ist, dass Sie mehrere Positionen kombinieren, die unbegrenzte potenzielle Gewinne aber begrenzte Verluste haben, so dass Sie einen Gewinn machen, der die zugrunde liegenden Sicherheitsbewegungen weit genug in einem macht Richtung oder das andere. Das einfachste Beispiel für diese in der Praxis ist die lange Straddle, die den Kauf einer gleichen Menge an Call-Optionen kombiniert und Optionen auf die gleiche zugrunde liegende Sicherheit mit dem gleichen Ausübungspreis. Buying Call-Optionen ein langer Anruf hat begrenzte Verluste, Die Menge, die Sie für sie ausgeben, aber unbegrenzte potenzielle Gewinne, wie Sie so viel wie Preis der zugrunde liegenden Sicherheit steigern können durch Kauf Put-Optionen eine lange Put hat auch begrenzte Verluste und fast unbegrenzte Gewinne Die potenziellen Gewinne sind nur durch die Menge, die begrenzt Der Preis der zugrunde liegenden Sicherheit kann fallen, dh sein voller Wert. Durch die Kombination dieser beiden Positionen zusammen in eine Gesamtposition, sollten Sie eine Rückkehr, welche Richtung die zugrunde liegende Sicherheit bewegt in Die Idee ist, dass, wenn die zugrunde liegende Sicherheit geht, machen Sie Mehr Gewinn von dem langen Anruf, als du von der langen Pause verlierst Wenn die zugrunde liegende Sicherheit untergeht, dann machst du mehr Gewinn von der langen Pause, als du von dem langen Aufruf verlierst. Natürlich ist das nicht ohne Risiken. Wenn der Preis von Die zugrunde liegende Sicherheit geht nach oben, aber nicht genug, um die langen Rufgewinne zu machen, die größer sind als die langen Put-Verluste, dann verlierst du Geld. Auch wenn der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers unterschreitet, aber nicht genug, so sind die langen Pensionsgewinne Größer als die langen Anrufverluste, dann werden Sie auch Geld verlieren. Basically, kleine Preisbewegungen aren t genug, um Gewinne aus diesem oder irgendeine andere, volatile Strategie zu machen, um zu wiederholen, Strategien dieser Art sollten nur verwendet werden, wenn Sie ein erwarten Zugrunde liegende Sicherheit, um deutlich in Preis zu bewegen. Liste von Volatile Options Trading Strategies. Below ist eine Liste der volatilen Optionen Trading-Strategien, die am häufigsten von Optionen Trader verwendet werden Wir haben einige sehr grundlegende Informationen über jeden hier, aber Sie können mehr bekommen Details, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken Wenn Sie etwas zusätzliche Hilfe bei der Auswahl, welche zu verwenden und wann, finden Sie unsere Auswahl Tool nützlich. Wir haben kurz diskutiert die lange Straddle oben Es ist eine der einfachsten flüchtigen Strategien und perfekt geeignet für Anfänger Zwei Transaktionen sind beteiligt und es schafft eine Debit-Spread. This ist eine sehr ähnliche Strategie für die lange Straddle, aber hat eine niedrigere upfront Kosten Es ist auch für Anfänger geeignet. Dies ist am besten verwendet, wenn Ihr Ausblick ist flüchtig, aber Sie denken, ein Sturz Im Preis ist die wahrscheinlichste Es ist einfach, beinhaltet zwei Transaktionen, um eine Debit-Spread zu schaffen, und eignet sich für Anfänger. Dies ist im Grunde eine billigere Alternative zum Streifen Straddle Es beinhaltet auch zwei Transaktionen und ist gut für Anfänger geeignet. Sie ​​würden verwenden Dies ist, wenn Ihr Ausblick ist flüchtig, aber Sie glauben, dass ein Anstieg des Preises ist die wahrscheinlichste Es ist eine weitere einfache Strategie, die für Anfänger geeignet ist. Das Riemen erwürgen ist im Wesentlichen eine kostengünstigere Alternative zum Gurt Sattel Diese einfache Strategie umfasst zwei Transaktionen und ist Geeignet für Anfänger. This ist eine einfache, aber relativ teure Strategie, die für Anfänger geeignet ist Zwei Transaktionen sind beteiligt, um eine Debit-Spread zu schaffen. Diese kompliziertere Strategie eignet sich für, wenn Ihr Ausblick ist flüchtig, aber Sie denken, ein Preisanstieg ist wahrscheinlicher Als ein Preis fallen Zwei Transaktionen werden verwendet, um eine Kredit-Spread zu schaffen und es ist nicht für Anfänger empfohlen. Dies ist eine etwas komplexe Strategie, die Sie verwenden würde, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie bevorzugen einen Preis fallen über einen Preisanstieg Ein Kredit-Spread ist Erstellt mit zwei Transaktionen und es ist nicht geeignet für Anfänger. Dies ist eine erweiterte Strategie, die zwei Transaktionen beinhaltet Es schafft eine Kredit-Spread und ist nicht für Anfänger empfohlen. Dies ist eine erweiterte Strategie, die nicht geeignet für Anfänger Es handelt sich um zwei Transaktionen und schafft Ein Kredit-Spread. This komplexe Strategie umfasst drei Transaktionen und schafft eine Kredit-Spread Es ist nicht geeignet für Anfänger. Diese fortgeschrittene Strategie umfasst vier Transaktionen Eine Kredit-Spread erstellt wird und es ist nicht geeignet für Anfänger. Dies ist eine komplexe Trading-Strategie, die vier umfasst Transaktionen, um eine Kredit-Spread Es ist nicht für Anfänger empfohlen. Es gibt vier Transaktionen beteiligt, die eine Debit-Spread Es ist komplex und nicht für Anfänger empfohlen. Diese erweiterte Strategie schafft eine Debit-Spread und beinhaltet vier Transaktionen Es ist nicht geeignet Für Anfänger. Dies ist eine komplexe Trading-Strategie, die nicht geeignet für Anfänger Es schafft eine Debit-Spread mit vier Transaktionen.10 Optionen Strategien To Know. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien sind Verfügbar, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt Wir hoffen, wird die Lernkurve verkürzen und Sie in die richtige Richtung zeigen. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, Allerdings können die Händler lernen, wie man die Flexibilität und die volle Kraft der Optionen als Trading Vehicle nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1 Covered Call. Aside aus dem Kauf einer nackten Call-Option, können Sie auch in einem grundlegenden abgedeckten Call oder Buy-Write-Strategie In dieser Strategie, würden Sie kaufen die Vermögenswerte direkt und gleichzeitig schreiben oder verkaufen eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte Ihre Das Volumen der Vermögensgegenstände sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position oft nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und durch den Erhalt der Aufforderung zusätzliche Gewinne erzielen wollen Prämie oder Schutz vor einem potenziellen Rückgang der zugrunde liegenden Vermögenswerte Für mehr Einblick, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.2 Verheiratete Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmtes Vermögen wie Aktien , Kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Anteilen an. Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch zum Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie fungiert im Wesentlichen wie eine Versicherungspolice und stellt eine Etage her Sollte der Vermögenswert s Preis drängen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratet Setzt eine schützende Beziehung.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Nummer Von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Auslaufmonat und zugrunde liegenden Vermögenswert Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertikaler Stier und Bären Credit Spreads.4 Bär Put Spread. Die Bären setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Call Spread In dieser Strategie wird der Investor gleichzeitig kaufen Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Stellt einen niedrigeren Ausübungspreis dar. Beide Optionen wären für denselben zugrunde liegenden Vermögenswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Diese Strategie, lesen Bear Put Spreads A Roaring Alternative zu Short Selling.5 Schutz Kragen. Eine Schutz-Kragen-Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und Schreiben einer Out-of-the-money Call-Option an der Gleichzeitig für den gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. Für mehr über diese Arten von Strategien, Siehe Don t Vergessen Sie Ihre schützende Kragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Long Straddle. A lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögenswert und Ablaufdatum gleichzeitig Ein Investor wird oft Verwenden Sie diese Strategie, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich erheblich bewegen wird, aber sich nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.7 Long Strangle. In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und Put-Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit verschiedenen Ausübungspreisen Der Put-Streik-Preis wird In der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld Ein Investor, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert Preis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, welche Richtung der Umzug nehmen wird Begrenzt auf die Kosten für beide Optionen erwürgt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld erworben werden Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit Mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt erforderlich haben Eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträgen In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stier-Spread-Strategie als auch eine Bären-Spread-Strategie kombinieren und drei verschiedene Streik-Preise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Butterfly-Spread beinhaltet den Kauf einer Call-Put-Option Auf dem niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis, und dann ein letzter Call-Put-Option zu einem noch höheren niedrigeren Ausübungspreis Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor In dieser Strategie, der Investor gleichzeitig hält eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit zu lernen und zu üben, um uns zu beherrschen Empfehlen Sie mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Kondor Sollten Sie Herde zu Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst riskant mit dem Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Die endgültige Option Strategie werden wir hier zeigen, ist die Eisen Schmetterling In Diese Strategie, ein Investor kombinieren entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines Erschubes Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet diese Strategie unterscheidet sich, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu einem oder anderen Gewinn und Verlust sind Beide in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen Anleger werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos Um diese Strategie zu verstehen, lesen Sie, was ist eine Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank geleistet hat.1 Eine statistische Maßnahme der Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden US-Kongress verabschiedete 1933 als Bankgesetz, das Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen. Nichts Lohnsumme bezieht sich auf irgendeinen Job außerhalb von Bauernhöfen, privaten Haushalten und dem gemeinnützigen Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die Indian rupee INR , the currency of India The rupee is made up of 1.An initial bid on a bankrupt company s assets from an interested buyer chosen by the bankrupt company From a pool of bidders.