Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt werden wir einige vorstellen Verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen. Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis für ein Vermögenswert Bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitts und schließt auf der anderen Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als Grundeintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt sein Signalisieren den Beginn eines Abwärtstrends und würde wahrscheinlich von den Händlern als ein Signal verwendet werden, um irgendwelche vorhandenen langen Positionen zu schließen. Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten möglich sein Den Anfang eines neuen Aufwärtstrends zu markieren. Der zweite Typ der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt einen langfristigen Durchschnitt überschreitet. Dieses Signal wird von den Händlern verwendet, um zu ermitteln, dass sich der Impuls in eine Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der kurzfristige Mittelwert über dem Langzeitdurchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines Langzeitdurchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal Sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und die Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Bewegung platzieren Im Durchschnitt auf ein Diagramm und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen kreuzt dies ist in der Regel das primäre Kaufzeichen Warten auf die 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt überqueren wird oft als Bestätigung, eine Taktik, die oft reduziert die Numbe R der falschen Signale Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie sie in der Triple-Crossover-Methode gesehen wird, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend weitergehen wird. Das ist die Frage, was passieren würde, wenn Sie Hielt Hinzufügen von bewegten Durchschnitten Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann 10 oder mehr muss noch besser Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte platziert Das gleiche Diagramm und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Tendenz zu beurteilen Wenn alle sich bewegenden Mittelwerte in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend stark gesagt Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen Umwandlungsbedingungen werden durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeiträume berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen E die meisten häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-Tage-Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Identifizierung langfristige Trends Umkehrungen. Filter Ein Filter ist jede Technik in technischen verwendet Analyse, um die Vertrauenswürdigkeit eines bestimmten Handels zu erhöhen Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt hinausgeht und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist Und um die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Gewinn aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot Diese negativen Gefühle wird im Laufe der Zeit sinken, wie Sie ständig die Kriterien anpassen Verwendet für Ihren Filter Es gibt keine Satzregeln oder Sachen, zum heraus zu schauen, wenn, wenn man es stellt, einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die ich habe Ncorporates die Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist bekannt als Umschlag Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bändern um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt durch eine bestimmte Prozentsatz Rate Zum Beispiel in der Tabelle unten, wird ein 5 Umschlag um einen 25-Tage-gleitenden Durchschnitt Traders platziert wird Beobachten Sie diese Bands, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft die Richtung rückgängig macht, nachdem sie sich einer der Ebenen zugewandt hat. Ein Preis über die Band hinaus kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden auf eine Umkehrung hinweisen Mitte Durchschnitt. Moving Averages Wie man sie verwendet. Einige der primären Funktionen eines gleitenden Durchschnitt sind zu identifizieren Trends und Umkehrungen messen die Stärke eines Vermögens s Momentum und bestimmen potenzielle Bereiche, wo ein Vermögenswert finden Unterstützung oder Widerstand In diesem Abschnitt werden wir Weisen darauf hin, wie unterschiedliche Zeiträume die Dynamik überwachen können und wie sich die Bewegungsdurchschnitte bei der Einstellung von Stop-Verlusten positiv beeinflussen können. Darüber hinaus werden wir einige der Fähigkeiten ansprechen D Einschränkungen der sich bewegenden Mittelwerte, die man bei der Verwendung als Teil einer Trading-Routine berücksichtigen sollte. Die Trennung von Trends ist eine der Schlüsselfunktionen der gleitenden Durchschnitte, die von den meisten Händlern genutzt werden, die den Trend zu ihrem Freund machen wollen. Durchgehende Durchschnitte sind nachlaufende Indikatoren Was bedeutet, dass sie keine neuen Trends vorhersagen, sondern die Trends bestätigen, sobald sie etabliert sind. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, gilt eine Aktie als Aufwärtstrend, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt und der Durchschnitt nach oben geneigt ist. Umgekehrt , Wird ein Händler einen Preis unter einem nach unten geneigten Durchschnitt verwenden, um einen Abwärtstrend zu bestätigen Viele Händler werden nur in Erwägung ziehen, eine lange Position in einem Vermögenswert zu halten, wenn der Preis über einen gleitenden Durchschnitt handelt. Diese einfache Regel kann dazu beitragen, dass der Trend in den Händlern funktioniert Favor. Momentum Viele Anfänger Händler fragen, wie es möglich ist, Momentum zu messen und wie gleitende Mittelwerte verwendet werden können, um ein solches Kunststück anzupacken Die einfache Antwort ist, die Aufmerksamkeit auf die Zeit zu zahlen Perioden, die bei der Erstellung des Durchschnitts verwendet werden, da jeder Zeitraum einen wertvollen Einblick in verschiedene Arten von Impuls liefern kann. Im Allgemeinen können kurzfristige Impulse gemessen werden, indem man sich auf gleitende Durchschnittswerte ansieht, die sich auf Zeiträume von 20 Tagen oder weniger konzentrieren Werden mit einer Periode von 20 bis 100 Tagen erstellt, wird allgemein als ein gutes Maß für die mittelfristige Dynamik angesehen. Schließlich kann jeder gleitende Durchschnitt, der 100 Tage oder mehr in der Berechnung verwendet, als Maß für die langfristige Dynamik verwendet werden. Der gesunde Menschenverstand sollte Sagen Sie, dass ein 15-tägiger gleitender Durchschnitt ein geeigneteres Maß für kurzfristige Dynamik ist als ein 200-Tage-gleitender Durchschnitt. Einer der besten Methoden, um die Stärke und die Richtung eines Vermögenswertes zu bestimmen, ist, drei bewegte Durchschnitte auf zu platzieren Ein Diagramm und dann achten Sie genau darauf, wie sie sich in Beziehung zueinander stapeln Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Regel verwendet werden, haben unterschiedliche Zeitrahmen in einem Versuch, kurzfristige, mittelfristige und langfristige Pric zu repräsentieren E-Bewegungen In Abbildung 2 wird ein starker Aufwärts-Impuls beobachtet, wenn kürzere Mittelwerte über den längerfristigen Durchschnittswerten liegen und die beiden Mittelwerte divergieren. Umgekehrt, wenn die kürzeren Mittelwerte unterhalb der längerfristigen Mittelwerte liegen, befindet sich der Impuls Die Abwärtsrichtung. Support Eine weitere häufige Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist in der Bestimmung potenziellen Preis unterstützt Es dauert nicht viel Erfahrung im Umgang mit gleitenden Durchschnitten zu bemerken, dass der sinkende Preis eines Vermögenswertes wird oft aufhören und umkehren Richtung auf dem gleichen Niveau wie ein wichtiges Durchschnittlich Zum Beispiel in Abbildung 3 können Sie sehen, dass der 200-tägige gleitende Durchschnitt in der Lage war, den Preis der Aktien zu stützen, nachdem er von seinem hohen in der Nähe fiel 32 Viele Händler erwarten ein Absprung von großen gleitenden Durchschnitten und werden andere verwenden Technische Indikatoren als Bestätigung der erwarteten move. Resistance Sobald der Preis eines Vermögenswertes unter ein einflussreiches Niveau der Unterstützung fällt, wie der 200-Tage gleitende Durchschnitt, ist es nicht ungewöhnlich zu se E der Durchschnitt handeln als eine starke Barriere, die Investoren daran hindert, den Preis über diesen Durchschnitt zurückzukehren Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, wird dieser Widerstand oft von Händlern als Zeichen verwendet, um Gewinne zu nehmen oder um bestehende Longpositionen zu schließen Short-Seller werden auch diese Mittelwerte als Einstiegspunkte verwenden, weil der Preis oft vom Widerstand abprallt und seine Verschiebung weiter sinkt Wenn Sie ein Investor sind, der eine lange Position in einem Vermögenswert hält, der unterhalb der großen gleitenden Durchschnitte gehandelt wird, kann es in Ihrem sein Das beste Interesse, diese Ebenen genau zu beobachten, weil sie den Wert Ihrer Investition stark beeinflussen können. Stop-Verluste Die Unterstützung und Widerstandseigenschaften der bewegten Durchschnitte machen sie zu einem großartigen Werkzeug für das Risikomanagement Die Fähigkeit, sich zu bewegen, um strategische Orte zu identifizieren, um Stop - Verlustaufträge erlauben es den Händlern, Positionen zu senken, bevor sie größer werden können. Wie Sie in Abbildung 5 sehen können, haben Händler, die eine Long-Position in einer Aktie halten und ihre Stop - Verlustaufträge unter einflussreichen Durchschnitten können sich eine Menge Geld sparen Mit bewegten Durchschnitten, um Stop-Loss-Aufträge festzulegen, ist der Schlüssel für jede erfolgreiche Handelsstrategie. Wählen Sie einen langfristigen Moving Average. Use einen gleitenden Durchschnitt, der etwa die Hälfte der Länge des Zyklus ist Dass du aufspürst Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge etwa 250 Tage 1 Jahr ist, dann ist ein 125-Tage-Gleitender Durchschnitt angemessen. Zykluslängen variieren, so dass Sie wahrscheinlich mit einer Auswahl von mehreren verschiedenen Zeiträumen verlassen werden. Plot eine Reihe von MAs Gegen die Preisgeschichte des Charts und vergleichen Sie die Ergebnisse dann entscheiden, für die beste fit. You haben eine Auswahl von drei Arten von gleitenden Durchschnitt auf Incredible Charts Was sind die Unterschiede. Jede Art von gleitenden Durchschnitt hat verschiedene Merkmale. Einfache gleitende Durchschnitte haben eine Tendenz, zweimal zu bellen, wenn ein Signal ausgegeben wird, wenn Daten außerhalb des normalen Bereichs hinzugefügt werden und das entgegengesetzte Signal, wenn die gleichen Daten aus der gleitenden Durchschnittsberechnung am Ende des Zeitraums fallen gelassen werden Ich kann aus diesem Grunde vermieden werden. Sie können auch sehen, auf dem obigen Diagramm, dass der gewichtete gleitende Durchschnitt reaktionsfähiger ist als der exponentielle gleitende durchschnittliche Klettern höher und schneller als die EMA bei starken Aufwärtstrends, die schneller und weiter rückläufig sind Und retracing schneller auf Umkehrungen. On der Tabelle unten können Sie sehen, dass es eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem 120-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt und gewichteten gleitenden Durchschnitt Der 80-Tage-exponentielle gleitenden Durchschnitt ist eine engere Passform als die 120-Tage-EMA. In Kurz, die SMA sollte vermieden werden und die gewichtete gleitende durchschnittliche Zeitspanne um etwa 50 im Vergleich zu den exponentiellen gleitenden Durchschnitt erhöht. Colin Twiggs wöchentliche Überprüfung der globalen Wirtschaft wird Ihnen helfen, Marktrisiko zu identifizieren und verbessern Sie Ihre Timing. Was ist der Unterschied zwischen , Sagen wir, ein 30-Wochen gewichtet gleitenden Durchschnitt und seine tägliche Äquivalent. Sehr wenig, wenn man sich die Chart unten. Weekly MAs sind ein Vermächtnis der Tage vor Personal Computer, wenn Händler Berechnet MAs mit ihrem Texas Instruments Taschenrechner oder sogar ein Burroughs Hinzufügen Maschine Eingabedaten wurde auf ein Minimum gehalten. Sie können Sie Ihren Kuchen und essen, was auch immer gleitenden Durchschnitt Sie wählen wird entweder. keep Sie in den Trend, aber erhalten Sie aus spät An der Ausfahrt oder, wenn du früher vorkommst, gebe aber mehr vorzeitige Ausgangssignale, die dir Geld kosten und deinen Blutdruck anheben. Du musst entscheiden, was dein primäres Ziel ist, den Trend bis zum Ende zu fahren oder einen schnellen Ausstieg zu machen, wenn der Trend ist Kehrt in einem schnell bewegten Trend oder Blow-off, werden Sie wollen, um einen schnelleren gleitenden Durchschnitt wie die 100-Tage-EMA oben verwenden. In einem langsamen Trend, der langsamere gleitenden Durchschnitt manchmal besser fährt, aber Sie können häufig sein Hing mit beiden von ihnen. MA s sind nicht geeignet für den Handel langsame Trends gibt es nur zu viele falsche Ausstieg Signale, ob Sie mit einem schnelleren gleitenden Durchschnitt oder ein langsamer handeln Verwenden Sie einen Filter, um langsam bewegte Trends auszuschließen und dann verwenden Ein schneller gleitender Durchschnitt auf noch stärker Trends. No Überlappung oder ein Leerzeichen zwischen dem vorherigen sekundären Hoch und dem aktuellen sekundären Tief oder umgekehrt in einem Down-Trend Für mehr auf Räumen, sehen blinde freddy Trends. Eine Sekundärkorrektur oder Diagrammmuster, das den langfristigen gleitenden Durchschnitt korrigiert kürzer - term Korrekturen verwendet werden können, aber je kürzer die Korrektur desto größer das Risiko. Direktionales Bewegungssystem 11 Wochen ADX 25 oder 30 und DI über DI - oder unten, für einen Down-Trend. Detrended Preis Oszillator 20-Wochen größer als Null. Wenn Sie einen schnelleren gleitenden Durchschnitt für die Verfolgung primärer Trends verwenden, dann empfehle ich Ihnen, eine der folgenden.100-Tage-EMA oder.150-Tage-WMA zu versuchen, wenn Sie ein Geschöpf von Gewohnheit sind, eine 30-wöchige WMA Gewann t machen viel Unterschied. Wenn Sie feststellen, dass sie zu reagieren, dann erhöhen Sie die Zeitspanne, bis Sie das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Achten Sie auf einfache gleitende Durchschnitte Beware, dass gewichtete Bewegungsdurchschnitte sind viel mehr reaktionsfähig als exponentielle MAs Vermeiden Sie langfristige Verwendung MAs auf einen langsamen Trend - uns E ein Filter, um sie zu identifizieren Versuchen Sie es mit einem schnelleren gleitenden durchschnittlichen 100-Tage-EMA oder 150-Tage gewichteten MA auf starke Trends.
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