Fx Optionen Schulungen

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Foreign Exchange Options Training Kurs. Foreign Exchange Options Training Co Urse. Foreign Exchange Optionen - 2 Tage Derivatives Course. Diese Foreign Exchange Options Kurs ist ein Zwischenstufe Seminar entwickelt, um einen umfassenden Überblick über die Optionen Landschaft, die Führung von Delegierten aus dem Wesentlichen bis hin zu exotics. Taking ein Hands-on-Ansatz , Das 2-tägige Programm adressiert die praktische Nutzung von Optionen sowie die Risiken des Risikomanagements gegenüber Banken in Bezug auf Optionsbücher. Benne aus umfangreichen Erfahrungen aus erster Hand mit computergestützten Simulationen, Strategieauswertungen, Grafik, Analytik und Optionspreisen, Delegierten Sind sicher, den Kurs mit einem klaren Verständnis der Konzepte und Praktiken von FX-Optionen zu verlassen. die Fähigkeit, mit Produkten von Vanille-Optionen zu exotics. the Fähigkeiten umzugehen, um einen sofortigen Beitrag zur Verwaltung von Währungsrisiken mit FX-Optionen zu machen. Darüber hinaus werden die Teilnehmer das Vertrauen entwickeln, um einen innovativen Ansatz für den Umgang mit ihren eigenen oder ihren Kunden FX zu entwickeln und anzuwenden Risikomanagement braucht. Suitbarkeit - Wer sollte teilnehmen. Diese Foreign Exchange Options Kurs eignet sich für alle, die in FX oder Währung Umsatz und Handel, oder diejenigen beraten Kunden bei der Verwaltung ihrer FX-Risiko. Eine gute Kenntnisse der FX-Spot und Forward-Märkte ist Für den Erfolg in diesem Kurs erforderlich. Outcome Qualifikation etc. Dubai Training Power Workshops. Was sind Power Workshops. Power Workshops sind hochintensive Workshop für Fortgeschrittene und Fortgeschrittene mit begrenzter Zeit Verfügbarkeit Sie packen ein Tag und eine Hälfte der Trainingsinhalte an einem Tag Die Gut getestete Pädagogik wurde über fünfzehn Jahre entwickelt, indem sie Risiko-, Treasury - und Finanzsimulationstraining für Bank - und Treasury-Kunden in den USA, Fernost und Mittlerer Osten bietet. Der proprietäre Ansatz bricht das Training in drei x zwei Stunden-Sessions ab Kontext und brechen die Domänensprache und Terminologie Barriere Die nächsten zwei Trainings konzentrieren sich auf Hände auf Modellbau Übungen. Au Dience ist auf neun Teilnehmer pro Sitzung beschränkt, um sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer individuelle Aufmerksamkeit und genügend Zeit mit dem Trainer erhält Alle Modelle, die in der Klasse gebaut werden, werden mit Teilnehmern zusammen mit Referenzmaterialien, Studienführern und Online-Review-Kursen geteilt. Das Curriculum stammt direkt aus unserem Schatzamt Und Risikoberatungspraxis, wo wir Kunden mit Bewertungsmeinungen und Buchhaltungserklärungen sowohl für marktgebundene als auch für illiquide Wertpapiere unterstützen. Kraftwerkstätten zielen darauf ab, ein gewisses Maß an Kompetenz und Komfort mit den Themen in Frage zu nehmen und beginnen in der Regel auf einem höheren Niveau als Unsere traditionellen Angebote Sie dienen als Kurz-, Hochgeschwindigkeits-Crash-Kurse im Modellbau, Validierung und Anwendungen für Publikum, die ein tieferes, praktisches Verständnis des Themas benötigen. Wenn Sie Fragen zur Förderfähigkeit und zum Hintergrund haben, schreiben Sie uns bitte eine Notiz. Wir freuen uns auf Sie Beantworten Sie alle Fragen. Training Testimonials. A Pricing FX Optionen mit Mont E Carlo Simulations. Pricing Exotische Optionen mit Monte Carlo Simulation in Excel. Can Sie schnell zu validieren, ein Begriff Blatt oder Audit Annahmen mit Desktop-Modelle auf einem lokalen Verbreitung Blatt Wenn Sie mit Derivaten Produkte, Validierung Option Preisgestaltung Ergebnisse ist immer eine Herausforderung. Unsere Hände Auf Modellierungskurs beginnt mit Gebäudesimulatoren für Devisenkurse und Rohstoffe mit Monte Carlo Simulation Ausgehend von den einfachsten Derivatverträgen gehen wir auf die Preisgestaltung exotische Produkte wie Binärdateien, plötzliche Todes - und Doppel-Touch-Optionen. Wir fügen Partizipationen, Asiaten und mehr hinzu Komplexe Strukturen im Mittleren Osten zu unserem Portfolio Wir führen mehrfache Konvergenz - und Marktkalibrierungstechniken ein, die den Preisprozess beschleunigen Wir schließen den Tag, indem wir uns einen Blick auf das Bauen von Volatilitätsoberflächen werfen und Ideen für die Einbindung in unsere Preismotive erforschen Vorherige Beiträge auf FX Optionspreise. B Advance Asset Liability und Liquidity Mana Gement. Liability Allokation Strategie für steigende Zinssätze ALM Analyse und Strategie. Es gibt zwei Kernziele, die in einem Asset Liability Workshop angesprochen werden müssen. Verständnis der Modellbau-Framework und herauszufinden, Anwendungen für anwendbare Einsichten Diese kundenspezifische Ausbildung zielt darauf ab, beide zu adressieren. Der sechsstündige Crashkurs in ALM beurteilt das klassische Board-ALM-Deck, indem er zunächst die Konzepte von Preis-, Reife-, Raten - und Liquiditätslücken überprüft. Wir gehen durch das Graben tiefer in das Nettozinsertrag bei Risiko, Marktwert des Eigenkapitals MVE und EVE, Erträge bei Risiko - und Marktwert bei Risikoberichten Basel III-Maßnahmen für LCR und NSFR werden untersucht und in den ursprünglichen Rahmen integriert. Wir schließen den Tag mit einer Echtzeit-Fallstudie, in der wir die Auswirkungen unserer Entscheidungen auf Kern-ALM - und Liquiditäts-Fahrer untersuchen, die die Auswirkungen ausgleichen Der sich ändernden Zinsaussichten auf das Ergebnis, die Liquidität, den Shareholder Value und die Credit Default Exposures. Sample Content von pri Oder ALM Kurse. C Treasury Risk von PSR zu Credit Value Adjustment. A Volatilität Oberfläche in Excel. Working mit Pre Settlement Risiko und potenzielle Zukunft Exposure war schwierig, müssen wir jetzt mit Kredit-und Debit-Wert-Anpassungen bequem Ein intensiver ein Tag Überprüfung von Positionsrisikolimite und Kontrahentenrisiko CCR. Dieser Kurs baut sich auf dem Fundament in den Preisfeststellungs-FX-Optionen mit dem Monte-Carlo-Simulationskurs auf, der auch Voraussetzung für den CVA-Kurs ist. Wir untersuchen den Zusammenhang zwischen Risikometriken und Positionsrisikolimiten Fahrer, die die Risikoexposition kontrollieren Beginnend mit einem einfachen Value-at-Risk-Modell gehen wir auf Vorabsetzrisiko-Exposure PSRE und potenzielle zukünftige Exposure PFE Der nächste Schritt sind Fair Value-Modelle für die Kreditwertanpassung und die Sollwertanpassung nach IFRS 13. Die Risikometallmodelle Werden auf mehrere Assetklassen erweitert, darunter FX, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und gemeinsame Derivatkontrakte wie versprechende Forward und Profitrate Swaps Zinsswaps Eine Fallstudie zur Berechnung von CVA für Terminkontrakte und Zinsswaps wird verwendet, um ein produktspezifisches CVA-Modell zu bauen, zu dekodieren und zu sezieren. Lage Dubai, UAE Datum 26., 27. und 28. Juli 2016.Format Live, interaktiv, Instructor Led. Session break down.08 30 08 45 Anmeldung 08 45 10 45 Session one.10 45 11 00 Teepause.11 00 13 00 Session two.13 00 14 00 Mittag - und Gebetsausbruch.14 00 16 00 Session three. Registration Abgeschnitten 20. Juli 2016 Um Enttäuschung zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Zahlung vor dem 22. Juli 2016 eingegangen ist. Frühbucherrabatte und Registrierungen vergehen am 17. Juli 2016. Wegen der beschränkten Sitzplätze ist die Registrierung zuerst zuerst gegeben. Bitte beachten Sie, dass jeder Workshop nur unterbringen kann Maximal 9 Teilnehmer Laptops mit einer funktionalen Version von Excel Professional sind erforderlich. Workshop Pricing. Für weitere Informationen, bitte erreichen Sie zu. Jawwad Farid oder Uzma Salahuddin bei. Alchemy Technologies Pvt Ltd. Wer ist der Trainer. Ja Wwad Ahmed Farid. Jawwad Farid wurde gebaut, implementiert Risikomodelle und Back-Office-Systeme seit 1993 Arbeiten mit Kunden auf vier Kontinenten hilft er Bankern, Vorstandsmitglieder und Regulierungsbehörden einen marktrelevanten Ansatz für das Risikomanagement. Jawwad ist eine Fellow Society of Actuaries FSA , Hält einen MBA von der Columbia Business School und ist ein Informatik-Absolvent von FAST NUCES In den letzten vierundzwanzig Jahren arbeitete er als Berater und Berater in Nordamerika, Pakistan, Mittlerer Osten, Afrika, Fernost und Großbritannien Zu den bisherigen Arbeitgebern und Kunden gehören Goldman Sachs, Andersen Worldwide, Merrill Lynch, Asian Development Bank, Pacific Life, State Life Insurance, Adamjee Insurance, Riyadh Bank, May Bank, Dubai Islamic Bank, Mashreq Bank, First Gulf Bank, Wealth Management Services und InvestBank. Jawwads Know-how gehören Investment Management, Produktentwicklung und Risikomodelle Er hat mehrere Due Diligence Teams bei der Risikobewertung und Bewertung i empfohlen N Banken - und Versicherungssektoren, Gründung von Devisen - und Warensicherungsschaltern, schriftlichen Treasury - und Handelsplattformen, Erstellung von Fair Value-Modellen für illiquide Wertpapiere und Level 3-Bewertungen FAS 157-Offenlegungen, half Lebensversicherungsfonds bei Zuteilungs - und Angebotsmustern für 10, 20 und 30 Jahres-Anleihen, ALM-Mismatch und Fixed-Income-Portfolio-Strategie. Jawwad hat auch mit der Asian Development Bank, Wertpapiere und Banken Regulierungsbehörden bei der Beurteilung der Zustand der Unternehmensanleihen Märkte, ausgegebene Bewertung Meinungen über Cross Currency Swaps, Zinsswaps, Caps, Etagen, teilnehmende Forwards und Eventualverbindlichkeiten für Exchange Guarantee Funds in der Region. Er ist der Autor von Option Greeks Primer und Models at Work, die beide von Palgrave Macmillan veröffentlicht werden. Als Mitglied der Fakultätsmitgliedin an der SP Jain Global School of Management in Dubai und Singapur er Lehrt den Risikomanagement und den Derivative Pricing Kurs Jawwad ist ein Direktor bei Sunoida Insights Pte Limited, eine Risikotechnologie, Lösungen und Beratungspraxis, Teil der Sunoida Group, gegründet aus Singapur sowie der Gründer bei Alchemy Technologies und. Related Posts.